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商業銀行金融風險分類辦法

1.信用風險

1.信用風險的含義

信用風險是指銀行因信貸活動中的不確定性而遭受損失的可能性,具體來說是指客戶違約導致的所有風險。比如在資產業務中,由於借款人無力償還債務導致資產質量惡化;債務業務儲戶提取大量現金形成擠兌,等等。

2.信用風險度量

(1)傳統的信用風險度量模型包括專家系統模型和Z-score模型。

(2)信用風險的現代量化計量和管理模型主要有:KMV公司的KMV模型、摩根大通的信用計量模型、信用風險加和宏觀模擬模型(CPV模型)。

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