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套利公司

標準普爾500指數期貨的指數價值是每點250美元,也就是說期貨合約的價值= 1080 * 250 = 270000美元。

期貨理論價格= 1000 * E[(10%-5%)/4]= 1000 * E 0.0125 = 1000 * 1.065438。

公司應做空的標準普爾500指數期貨合約數量為:1.2 * 1000000/(125 * 1530)= 31。

成分指數是基於部分優質上市公司股票價格的指數,綜合指數是基於所有上市公司股票的指數。兩者不同,不要瞎轉悠。指數點數主要由基期、基點和經濟增長率三個因素決定。

擴展數據:

股指期貨套利是指利用股指期貨市場的不合理價格,同時參與股指期貨和股票現貨市場的交易,或者同時交易不同期限、不同(但相似)類別的股指合約,賺取差價的行為。股指期貨套利分為期貨套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。

與股指期貨套期保值類似,商品期貨也有套利策略。在買入或賣出壹個期貨合約時,他們賣出或買入另壹個相關合約,並在某個時間同時平倉這兩個合約。在交易形式上類似於套期保值,但套期保值是在現貨市場買入(或賣出)實物,同時在期貨市場賣出(或買入)期貨合約;套利只是在期貨市場買賣合約,不涉及現貨交易。商品期貨套利有四種:現貨套利、跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。

百度百科-套利

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