套利交易已經成為國際金融市場的主要交易手段。由於其穩定的收益和相對較小的風險，世界上大多數大型基金主要以套利或部分套利的方式參與期貨或期權市場。隨著我國期貨市場的規範發展和上市產品的多樣化，市場蘊含著大量的套利機會，套利交易已經成為壹些大型機構參與期貨市場的有效手段。
在套利交易中，投資者關註的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。投資者買入他們認為被市場低估的合約，賣出他們認為被市場高估的合約。如果價格變化方向與原來的預測壹致；即買入合約的價格較高，賣出合約的價格較低，因此投資者可以從兩個合約價格之間關系的變化中受益。反之，投資者就會虧損。