期權的手續費主要由兩部分組成:匯率部分和期貨或證券公司收取的部分。
創業板ETF期權費=交易所部分(基礎費率)+期貨或證券公司傭金。
其中，交易所的成本包括:
交易結算手續費:壹個0.3元，賣出和建倉不收費。
交易手續費:65438+壹個0.3元，賣出和準備倉位不收費。
運動結算費:壹個0.6元，僅在運動時收取。
來自so:期權醬
創業板ETF期權交易模式
創業板ETF期權有四個交易方向，分別是:買入看漲期權和買入看跌期權，稱為買方；出售看漲期權和看跌期權被稱為賣方。
創業板ETF期權交易系統
1.交易類型:期權交易可分為六種交易類型:買入-開倉、賣出-開倉、買入-平倉、賣出-平倉、櫃臺開倉和櫃臺平倉。
2.訂單類型:期權訂單可以是限價訂單或市價訂單，但在集合競價階段只允許限價訂單。
3.交易時間:期權的交易時間與現貨壹致，上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。組合策略保證金構建和釋放時間延長至15:15，行權日申報行權時間延長至15:30。註意申報行權單的時間只有15:00到15:30。
4.日內循環交易:期權交易支持日內循環交易，允許當天開倉當天平倉。交易期間允許雙向持倉，同壹合約的多空持倉會在日終自動對沖，以保持凈持倉。
5.交易制度:期權交易采用混合交易制度，由做市商報價和交易員下單相結合。做市商為期權合約提供流動性服務，持續提供雙邊報價，充當交易者的交易對手，從而提供便利的交易環境。
創業板etf期權的交易方式
l？買入看漲期權:買方買入創業板ETF期權，認為創業板ETF價格會上漲。如果期權到期時創業板ETF的價格高於期權的行權價，買方可以選擇賣出平倉獲利。
l？買入看跌期權:買方買入創業板ETF期權，預計創業板ETF價格下跌。如果期權到期時創業板ETF的價格低於期權的行權價，買方可以選擇賣出平倉獲利。
l？賣出看漲期權:賣方賣出創業板ETF期權，認為創業板ETF價格不會上漲。如果期權到期時創業板ETF的價格低於期權的行權價格，賣方可以獲得期權的溢價作為利潤。
l？賣出看跌期權:賣方賣出創業板ETF期權，預計創業板ETF價格不會下跌。如果期權到期時創業板ETF的價格高於期權的行權價格，賣方可以獲得期權的溢價作為利潤。
在交易創業板etf期權之前，需要考慮以下四個因素:
1.復雜市場
期權市場非常靈活，但也非常復雜。除了買壹個市場，希望價格上漲之外，還要考慮價格上漲的幅度和發生的時間。
2.交易風險
期權買方可能只是損失支付的期權費，而賣方面臨的風險更多。
買方的風險是有限的，因為他只需要支付權利洞損害金，到期可以選擇不行使權利。如果買方選擇不行使權利，只會損失專利費，最大的損失是專利費的金額。如果基礎資產的價格朝著對買方有利的方向發展，買方的收入潛力是無限的，因為買方可以在不考慮市場價格的情況下，以事先約定的價格購買或出售該資產。
賣方的風險是無限的，因為當買方選擇行使權利時，賣方有履行合同的義務。當買方選擇行使權利時，賣方必須以約定的價格出售或購買資產，即使市場價格對賣方不利。賣家收入有限，主要來自版稅。賣方可以通過買方選擇無權利獲得版稅，這是賣方最大的利益。如果買方選擇行使權利，賣方可能會遭受損失，具體損失要看實際情況。賣方也可以選擇在期權到期前平倉，以降低風險。
3.物價波動
購買期權的成本不僅取決於標的資產的價格，還取決於其他因素。
l？標的資產的價格:期權的成本與標的資產的價格直接相關。購買看漲期權(call option)時，標的資產價格越高，期權成本越高。購買看跌期權(put options)時，資產價格越低，期權成本越高。
l？行使價:期權的成本也與行使價有關。看漲期權的執行價格越低，看跌期權的執行價格越高，期權成本越高。
l？剩余期限:期權的成本也受剩余期限的影響。剩余期限越長，期權成本越高，因為更長的時間給了期權持有者更多的獲利機會。
l？波動性:波動性是基礎資產價格變化的程度。波動率越高，期權成本越高，因為價格波動越大，期權持有者獲利的機會就越多。
l？利率:利率也影響期權成本。利率越高，期權成本越高，因為利率越高意味著機會成本越高。
4.衰減時間
期權的價值很大程度上取決於到期前的剩余時間。隨著到期時間的臨近，期權的價值會降低，所以期權對時間非常敏感。