本文是網上流傳的某證券公司自營部量化策略崗的面試問題。內容不全，僅供參考。
筆試有八道大題，前兩道題壹定要答，後六道題要答三道題。試卷還是打印的很整齊，感覺比大學考試正式。)
第壹個問題，給定壹個投資組合，A、B證券的權重、波動率、相關系數、貝塔值。
(1)求投資組合的beta值。
(2)找出投資組合的波動性
(3)簡述CAPM模型的缺陷。
第二，選擇自己的編程語言。
(1)寫壹個程序，求兩個正整數m和n的最大公因數..
②我忘了。
第三個問題，期權組合，假設標的資產近期大幅波動，市場有看漲和看跌期權可供選擇。請構建壹個妳認為適合後市的期權套利組合，並畫出相應的盈虧圖。
私募工場是目前國內最具凝聚力的投資培訓平臺。秉承資產配置的核心投資理念，開展涵蓋量化投資和對沖基金的權威培訓和FOF/MOM業務。目前已吸引數萬家優秀私募和數百家金融孵化器入駐。
私募工場早就推出了“阿基米德”:投資計劃/“阿基米德”:雇主計劃/“阿基米德”:殼資源交易所/QUT求職/私募業務。請搜索微信官方賬號:私募工作坊或直接聯系微信150 * * * 1448。
第四個問題，假設主體遵循幾何布朗運動(即隨機微分方程)，用伊藤引理求解上述SDE。
第五，給出各期現金流和即期利率，求出債券價格和久期。
第六個問題，假設有1024枚硬幣，其中壹枚是假的(兩面圖案相同)。如果後來忘了，給效用函數，問妳願不願意(忘了)
第七個問題，支持向量機SVM原理。
第八個問題，結合當前宏觀經濟，闡述下半年中國宏觀經濟走勢和資產配置建議。
樓主小碩，非985學校，目前在壹線券商上班，做量化的東西，但是很水。