第二條期貨公司分類是指根據風險管理能力，結合市場競爭力、培育和發展機構投資者狀況、持續合規狀況，按照本規定對期貨公司進行的類別評估和確定。
第三條中國證監會根據市場發展和審慎監管原則，在征求期貨業和其他有關方面意見的基礎上，制定並適時調整期貨公司分類評價指標和標準。
第四條期貨公司分類評價由中國證監會及其派出機構組織實施，堅持依法、客觀、公正的原則。
第五條中國證監會設立期貨公司分類監管審查委員會(以下簡稱審查委員會)，負責審查等事宜。
評審委員會由中國證監會、中國期貨業協會、中國期貨保證金監控中心有限公司(以下簡稱期貨保證金監控中心)和期貨交易所相關人員組成。發審委的產生辦法、組織結構、工作程序和議事規則由中國證監會另行制定。
第六條參與期貨公司分類評價的人員應當具備相應的專業素質、業務能力和監管經驗，堅持原則，廉潔奉公，勤勉盡責。
第七條中國證監會及其派出機構應當根據分類結果，合理配置監管資源，對不同類型的期貨公司實施不同的監管政策。
分類評價不能代替中國證監會及其派出機構的監管措施。第八條期貨公司風險管理能力主要根據客戶資產保護、資本充足、公司治理、內部控制、信息系統安全、信息披露等六項評價指標，按照《期貨公司風險管理能力評價指標和標準》(見附件)進行評價，反映期貨公司對各類風險的控制和管理能力。
(1)客戶資產的保護。主要反映期貨公司的客戶資產安全機制、客戶資產安全、客戶服務和客戶管理水平，反映其操作風險管理能力。
(2)資本充足。主要反映期貨公司以凈資本為核心的風險監管指標和管理情況，反映其資本實力和流動性。
(3)公司治理。主要反映期貨公司的治理和規範運作情況，反映其合規風險管理能力。
(4)內部控制。主要反映期貨公司內控體系的有效運行，反映其內控管理水平。
(5)信息系統安全。主要反映期貨公司信息系統的穩定性、安全性及其技術風險管理能力。
(6)信息公示。主要反映期貨公司信息披露的及時性、真實性、準確性和完整性，反映其誠信風險管理能力。
第九條期貨公司市場競爭力主要根據評價期內期貨公司的業務規模、成本管理能力和盈利能力進行評價，包括以下內容:
(1)日均客戶權益總額；
(二)期貨業務收入；
(3)成本管理能力；
(4)凈利潤；
(5)凈資產收益率。
第十條期貨公司培育和發展機構投資者的情況，主要根據其對行業客戶的服務和在優化期貨市場投資者結構中的作用進行評價，包括以下內容:
(壹)機構客戶日均持倉量。
(2)機構客戶日均權益；
(3)機構客戶日均權益增加。
第十壹條期貨公司持續合規狀況主要根據期貨公司在評價期內的違法違規行為、受到期貨行業自律組織的紀律處分、受到中國證監會及其派出機構的監管措施和行政處罰，或者受到司法機關的刑事處罰等情況進行評價。第十二條正常經營的期貨公司基準分為100。在基準得分的基礎上，根據期貨公司風險管理能力、市場競爭力、培育和發展機構投資者狀況、持續合規狀況等評價指標和標準，加上或扣除相應的分值，確定期貨公司的評價得分。
第十三條期貨公司客戶資產保護、資本充足、公司治理、內部控制、信息系統安全、信息披露等六類風險管理能力評價指標未達到具體評價標準的，每項扣0.5分。
第十四條期貨公司市場競爭力符合下列條件的，按照以下原則給予相應加分:
(1)期貨公司日均客戶權益總額在評價期內處於行業前5位的6-10、11-20、21-30、31-40、41-50，分別加2分和65438分。評價期內期貨公司持倉換手率低於全行業平均水平50%的，不加指數。
(2)若評價期內期貨公司期貨業務收入分別處於行業前10、11至20、21至30、31至40、41至60、61。期貨公司評價期內商品期貨或金融期貨傭金率低於全行業平均水平50%的，不增加指數。
(3)期貨公司成本管理能力在評價期內處於行業前五名6至10、11至20、21至30、31至40、41至50的，分別增加1。若評價期內期貨公司期貨業務利潤低於全行業平均水平，則不增加該指標。
(4)期貨公司凈利潤在評價期內處於行業前5位的6-10、11-20、21-30、31-40、41-50，分別加2分和65438分。若評價期內期貨公司營業部平均手續費收入低於全行業平均水平，則不增加該指標。
(5)期貨公司凈資產收益率在評價期內處於行業前65，438+00，65，438+065，438+0至20，265，438+0至30，365，438+0至40，465，438+0至50的，分別加0.5，0.4，0.3。
期貨公司風險管理能力和持續合規狀況指標得分低於規定得分的，市場競爭力指標不予加分。
第十五條期貨公司培育和發展符合下列條件的機構投資者，按以下原則給予相應加分:
(1)機構客戶日均持倉量在行業前5位的，6-10、11-20、21-30、31-40、41-50，分別加2分、65438+。
(2)機構客戶日均權益在行業前5位的6-10、11-20、21-30、31-40、41-50，分別加2分、65438+。
(3)機構客戶日均權益增長在行業前65，438+00，65，438+065，438+0至20，265，438+0至30，365，438+0至40，465，438+0至50的，分別加0.5，0.4，0.0。
第十六條評估期內出現下列情況時，期貨公司應當按照以下原則扣分:
(1)風險監管指標未達到監管標準的，每次扣1分；風險監管指標預警，每項扣0.5分。
(二)期貨保證金監控中心重大預警，經核實為期貨公司原因的，每次扣0.5分；期貨保證金監控中心壹般預警，經查實是期貨公司原因的，每次扣0.25分，最高扣3分。
(三)違規使用自有資金，或為股東、實際控制人或其他關聯方提供融資、對外擔保的，每次扣2分。
(四)允許客戶在保證金不足的情況下開倉，每次扣2分。
(5)錯單、穿倉損失金額超過當期提取風險準備金65，438+00%的，扣2分。
(六)審計報告和復核報告被出具非標準審計意見或復核意見的，每次扣3分。
(七)任命不具備期貨從業資格的人員，每人0.1分，最高扣2分。
(八)任命未取得任職資格的董事、監事和高級管理人員，每人次扣2分。
(九)董事長和高級管理人員缺勤超過3個月，每人次扣2分；獨立董事缺席超過3個月的，每人扣1分；董事(含獨立董事)、監事(含監事會主席)不符合公司章程規定，且缺席超過3個月，每人次扣0.25分。
(10)未經許可或備案變更股權的，每次扣10分。
(十壹)未經許可設立和變更經營場所的，每次扣10分。
(十二)未按規定使用分類評價結果的，每次扣1分。
(十三)開展期貨投資咨詢等創新業務不符合相關業務規則，每項扣0.5分。
第十七條期貨公司在評價期內被中國證監會及其派出機構采取監管措施、被司法機關行政處罰或者刑事處罰的，按以下原則處理:
(1)被下達整改通知書，或董事、監事、高級管理人員因公司違法違規行為被追究責任的，每次扣2分。
(二)被采取《期貨交易管理條例》第五十九條第二款第(二)項至第(七)項監管措施的，每次扣3分。
(3)董事、監事、高級管理人員因對公司違法違規行為負有責任受到警告或罰款的，每次扣3分；被暫停、撤銷資格或被認定為不適當人選的，每次扣5分；禁止進入市場壹定時間的，扣8分；采取永久市場禁入措施的，每次扣10分。
(4)被采取《期貨交易管理條例》第五十九條第二款第(壹)項監管措施的，每次扣10分。
(五)被警告的，每次12分；處以罰款或沒收違法所得的，每次扣15分。
(6)被吊銷部分營業執照、關閉分支機構、受到刑事處罰的，每次扣20分。
第十八條期貨公司營業部被采取本規定第十七條所列監管措施的，營業部所在地中國證監會派出機構應當及時告知期貨公司住所地中國證監會派出機構。
期貨公司營業部應當按照本規定第十七條所述原則扣分。
第十九條期貨公司受到中國期貨業協會訓斥、公開譴責或者暫停資格的，每次扣0.5分；暫停會員資格的，每次扣1分；取消會員資格，每次扣2分。受到中國期貨業協會紀律處分的期貨公司從業人員，每次扣0.25分。期貨公司及其從業人員因同壹違規行為受到紀律處分的，從重處罰。
期貨公司被期貨交易所出具監管意見書的，每次扣0.25分；被警告、給予書面警告、通報批評、公開譴責、強制平倉(期貨公司有正當理由未在規定期限內執行強制平倉的除外)、罰款、沒收違法所得的，每次扣0.5分；暫停或限制業務，暫停或調整會員資格，每次扣1分；取消會員資格、禁入市場的，每次扣2分。
第二十條期貨公司因違規行為受到紀律處分、監管措施、行政處罰或者刑事處罰的，或者因同壹違規行為多次受到紀律處分、監管措施、行政處罰或者刑事處罰的，按照扣分最高的項目扣分，不再重復扣分；不同違規行為受到相同紀律處分、監管措施、行政處罰或者刑事處罰的，應當分別計算，合計扣除。
期貨公司因同壹事項在不同評價期受到紀律處分、監管措施、行政處罰或者刑事處罰的，按照最高分扣分；同壹事項在前壹評價期已扣分但未達到最高分的，按照最高分與扣分值的差額扣分。
期貨公司受到紀律處分、監管措施、行政處罰或者刑事處罰的，無論控股股東或者實際控制人是否發生變化，都應當按照相應規定予以扣除。
第二十壹條期貨公司被采取本規定第十七條第(壹)項監管措施時，能夠在規定時間內完成整改並通過中國證監會派出機構驗收的，可以不扣除相應的監管措施，但仍需根據違規情況予以扣除。
期貨公司主動舉報違法行為的，該行為不屬於本規定第二十九條第壹款所列違法情形的，經評審委員會批準後，可以減半扣分。
第二十二條期貨公司符合下列條件的，按以下原則給予相應加分:
(壹)在評價期內與其他期貨公司有關聯且在評價期內已被中國證監會認可的，可加4分。
(2)期貨公司剩余凈資本達到1億元的整數倍的，每1的倍數加0.5分，最高加2分。但期貨公司風險監管指標在評價期內出現預警或不達標的，不予加分。
第二十三條中國證監會派出機構可以根據期貨公司在評價期內配合日常監管、實施專項監管和完成整改的情況，對其酌情扣分，最高扣2分。
第二十四條期貨公司的信息化建設和自有資金管理應當納入分類評價的相關規定，並根據期貨市場發展和監管需要另行制定。第二十五條根據期貨公司評價得分，將期貨公司分為A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E五類，11級。
(1)A類公司的風險管理能力、市場競爭力、機構投資者培育發展、持續合規等綜合評價均為行業最高，能夠較好地控制經營風險；
(2)B類公司的風險管理能力、市場競爭力、機構投資者培育和發展、持續合規等綜合評價在行業內較高，能夠控制經營風險；
(三)C類公司風險管理能力、市場競爭力、機構投資者培育發展、持續合規等綜合評價在行業內壹般，風險管理能力與業務規模基本匹配；
(四)D類公司的風險管理能力、市場競爭力、機構投資者培育和發展、持續合規等綜合評價在行業內較低，潛在風險可能超過公司可承受範圍；
(五)E類公司潛在風險已成為現實風險，並已采取風險處置措施。
第二十六條A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D四類65，438+00水平的公司，由中國證監會根據行業發展情況和往年分類結果，並根據各期貨公司評價得分分布情況確定。
第二十七條期貨公司日均客戶權益總額未達到全國期貨公司日均客戶權益總額平均水平的，不得評為A類公司。
第二十八條被依法采取責令停業整頓、指定其他機構托管、接管等風險處置措施的期貨公司，歸類為E類公司。
第二十九條評估期內，期貨公司在日常經營和自我評估中出現股東虛假出資、股東抽逃出資、挪用客戶保證金、超範圍經營、信息系統不符合監管要求、向中國證監會及其派出機構、期貨保證金監控中心提交虛假材料等情形的，將被降三級。情節嚴重的，直接評為D級..
在自評中，期貨公司未如實標註問題、遺漏、隱瞞的，加倍扣分。
第三十條期貨公司未在規定日期前上報自評結果的，公司類別降低1級；在確定分類結果截止時間前未上報自評結果的，直接評為D級..
第三十壹條期貨公司情況發生重大變化或者異常足以導致公司分類調整的，評審委員會有權根據相關情況及時對相關期貨公司的分類進行動態調整。期貨公司持續經營期間，業務規模、財務狀況、股權結構等的變化。不在動態調整範圍內。
上述分類調整屬於價格較高期貨公司類別的，期貨公司評價指標應當在評價結果確定後6個月以上符合價格較高類別對應的標準。E類公司可調整為C類和C類，D類公司可調整為C類CCC，A、B、C類公司不升級。
期貨公司申請動態調整的，應當經公司住所地中國證監會派出機構初審後，報發審委。
第三十二條期貨公司被合並的，合並後存續的公司上壹年度評價期內不存在本規定第二十九條第壹款所列違規行為，且截至申請日，所有違規行為均已整改完畢。被合並存續公司自收到中國證監會期貨公司合並核準文件之日起，可以申請將其上壹年度的分類結果調整為原合並各方的分類結果中較高者。被合並存續公司申請調整分類結果的，應當經公司住所地中國證監會派出機構初審後，報發審委。第三十三條期貨公司分類評價采取期貨公司自我評價、中國證監會派出機構初審、評價委員會評審、中國證監會確認評價結果的方式。
第三十四條期貨公司分類評價每年進行1次，評價期為上壹年4月1日至本年度3月31日。涉及的財務數據和經營數據原則上以上壹年度經審計的報表為準。
第三十五條期貨公司應當按照本規定進行自我評估，如實反映存在的問題以及受到的紀律處分、監管措施、行政處罰、刑事處罰等情況。自評估結果經公司法定代表人、公司經營管理負責人、首席風險官簽字確認後，於每年4月15日前報公司住所地中國證監會派出機構。
第三十六條中國證監會派出機構應當在期貨公司自我評價的基礎上，根據日常監管情況，對期貨公司自我評價結果進行初審和評價打分，並於每年5月15日前將初審結果報評審委員會。
第三十七條在初審過程中，中國證監會派出機構應當就相關問題進行核查，並與期貨公司核實情況，確認事實。
第三十八條評審委員會應當在中國證監會派出機構初審的基礎上組織評審，並根據評審結果確定期貨公司類別。期貨公司分類結果經中國證監會確認後生效。
第三十九條期貨公司因不可抗力或者其他特殊情況，認為需要申請免抵減的，應當提交相應的證明材料，經中國證監會派出機構初審後，由評審委員會審議。
第四十條中國證監會應當在每年7月15日前將具體分值和類別書面告知期貨公司。
第四十壹條期貨公司對評估結果有異議的，可以自收到分類結果通知之日起1個月內提出書面申訴。期貨公司提出書面投訴的，應當經公司住所地中國證監會派出機構初步審查後，報評審委員會。
第四十二條期貨公司在自我評估中隱瞞重要事項，或者提交的信息和資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，中國證監會派出機構應當對簽署確認意見的公司法定代表人和管理人員采取相應的監管措施，並記入信用檔案。
第四十三條在日常監管工作中，中國證監會派出機構應當及時調查期貨公司的違規行為和異常情況，迅速采取相應的監管措施並記入監管檔案，在此基礎上對期貨公司進行客觀公正的初審和評價打分。
第四十四條中國證監會派出機構對期貨公司的違法違規行為是否及時、充分地采取相應的監管措施，期貨公司初步分類的質量，是落實轄區監管責任制、考核中國證監會派出機構期貨監管績效的重要依據。第四十五條中國證監會根據分類監管原則，在監管資源配置、現場檢查和非現場檢查頻率等方面，對不同類型的期貨公司區別對待。
第四十六條期貨公司的分類結果將作為期貨公司申請增加業務品種和設立新營業網點的審慎性條件。
第四十七條期貨公司的分類結果將作為確定新業務試點範圍和推廣順序的依據。
第四十八條期貨公司的分類結果將作為確定期貨投資者保護基金不同出資比例的依據。
第四十九條期貨公司分類結果主要供中國證監會及其派出機構、期貨交易所、期貨保證金監控中心、中國期貨業協會等機構使用。
期貨公司不得將分類結果用於廣告、宣傳、營銷等商業目的。第五十條本規定下列用語的含義:
(壹)期貨保證金監控中心重大預警，是指期貨公司封閉保證金圈內自有資金不足或保證金缺口導致的預警，以及期貨保證金監控中心認定的其他重大預警情形。
(2)期貨保證金監控中心壹般預警是指除上述重大預警之外的其他預警。
(三)期貨業務收入，是指期貨經紀業務手續費收入和經中國證監會批準的其他期貨業務收入。
(4)成本管理能力是指期貨公司的期貨業務收入/(業務管理費+營業稅金及附加+傭金支出)。
(5)凈資產收益率指凈利潤/凈資產。
(六)機構客戶日均持倉量是指期貨公司機構客戶(即非自然人客戶，下同)在各類期貨產品上的日均持倉量之和，按照以下公式計算:
1.公司機構客戶持有期貨產品的日平均持倉量(P): (A1+A2+)...+AI)/I P =——————————(a 1+A2+...AI)/I其中I. A=當日某公司某期貨產品的機構客戶持倉；A=當日該產品的機構客戶總頭寸。
2.壹家公司的機構客戶在各種期貨品種中的日平均持倉量之和:
∑Pr
其中，r=期貨品種。黃大豆壹、二號，硬麥、強麥，螺紋鋼、線材都算壹個品種。
(七)機構客戶日均權益指期貨公司機構客戶日均權益。
(8)機構客戶日均權益增加額指本評價期機構客戶日均權益-上壹評價期機構客戶日均權益。
(9)持倉成交比例指日均持倉/日均成交。
(10)費率指手續費收入/交易金額。
(十壹)期貨業務利潤是指期貨公司的期貨業務收入-(業務管理費+業務稅費+傭金支出)。
(12)營業部平均手續費收入指手續費收入/營業部數量。期貨公司總部未向公司住所地中國證監會派出機構備案且不開展業務的，視為1營業部。
(十三)剩余凈資本，是指期貨公司按照規定扣除與其業務規模相匹配的凈資本後的凈資本部分。
第五十壹條本規定自發布之日起施行。2009年8月17日公布的《期貨公司分類監管規定(試行)》(證監會公告[2009]22號)同時廢止。
附件:期貨公司風險管理能力評價指標和標準(略)