1，不止損
很多人都有這種經歷，連續操作n次(n & gt10)，然後我就飄飄然了。結果不知道怎麽減倉，控制操作次數。最後有壹次解放前被打回來，連利息都沒了，甚至還賠了錢。這是壹個很簡單的問題。期貨是壹門概率最高的學問。連續賺超過10次只能說明妳的運氣周期到了，但不能說明妳找到了完美的“聖杯”。壹個交易模式的命中率永遠不可能超過60%。壹旦超過，就意味著災難。妳可以細細品味這句話。
2.不僅僅是利潤
很多人都有浮單的習慣。浮單這個詞來自外匯市場，意思是進場後不開倉，只要不掃止損單，有種聽天由命的感覺。壹般來說，浮單的結果要麽是掃止損，要麽是保出場，白白丟掉了很多浮贏。如果長期持續經營，就壹個字，虧損。
3、賠錢後反手來回
期貨很大意義上是賭博，就像打牌壹樣。當妳輸的時候，妳越想回到原來，妳輸的越快。期貨也是如此，不贅述。記住，虧損後等待新的機會進場，而不是在原地來回折騰。還有壹個原因是，當大家都在虧損的時候，說明市場在振蕩，而且振蕩還會繼續。妳認為此時再次入市是不理智的嗎？
4.喜歡預測
做期貨，說白了就是要有自己的期貨核心競爭力，也就是妳比別人強的地方。但是很多人把預測作為自己的核心競爭力，整天搞江恩理論和波浪理論。更有甚者，看到更高的價格後再談做人，等等。其實，妳不必市場是不可預測的。有人能預測下壹次在賭桌上他是輸是贏嗎？如果預測能夠準確的話，不管用什麽方法，那麽多國外頂級銀行都不會在金融危機期間倒閉。如果可以準確預測，任何壹家銀行的R&D實力都會比我們強很多，但現實是怎樣的呢？所以預測是沒用的。
期貨利潤的計算公式:
昨日結算指的是昨日的結算價。結算價(不同於昨日收盤價)是指壹個期貨合約最後壹小時的成交價格按成交量加權平均的價格。如果該合約為新上市合約，當日結算價的計算公式為:合約結算價=合約基準價+基準合約今日結算價-基準合約前壹交易日結算價。
成交量比:指當日成交總手數與近期成交平均手數的比值。具體公式為:當前總手數/((第5天平均總手數/240)*開盤多少分鐘)。容積率的大小表示此時成交量的近期增減。大於1的值表示此時交易總數有所放大，小於1的值表示此時交易總數有所縮小。
主手:指本合約截至目前已賣出的總手數。在中國，1手算2手，所以可以看到尾數是兩位數。
傭金率:是指用來衡量壹段時間內買賣單相對強弱的指標，其計算公式為:傭金率= [(委托買家數-委托賣家數)÷(委托買家數+委托賣家數)]× 100%。傭金比例值為正值時，意味著買方更強，未來漲價的概率更大；當傭金比率值為負時，意味著賣方更強，期貨價格下跌的概率更大。
未平倉:指買賣雙方未反向平倉的合約數量之和。頭寸的大小反映了市場交易的大小，以及多空雙方在當前價格上的差異。比如，兩個人是交易對手，壹個人開倉買入1合約，另壹個人開倉賣出1合約，那麽倉位顯示為2手合約。
持倉差:簡稱持倉差，是指當前持倉與昨日收盤價對應的持倉之間的差額。如果是正的，今天就加倉；如果是負數，倉位會降低。位置差就是位置的變化。比如股指期貨合約6月165438+10月的持倉量是6萬手，而昨天是5萬手，那麽今天的持倉量差就是1萬手。另外:交易壹欄也有頭寸差異的變化。這裏指的是當前交易單引起的持倉變動與前壹筆的即時持倉的比較，是增加還是減少持倉。