問題2:妳說的強勢期貨是什麽意思？市場與妳的建倉方向相反，保證金不足。期貨公司風控部門強行減倉或平倉。
問題3:期貨什麽時候會走平？可用資金小於0。期貨經紀公司有權為妳平衡部分或全部。某些情況下不會強平，但會發出強平通知。風險控制者(超級操盤手)也看行情，也看是否有必要根據行情做強。如果妳的倉位方向正確，即使有波動，他們也不會強。如果波動劇烈，妳選擇的方向和妳開戶的期貨公司的位置相反，那麽超級操盤手會根據妳的資金比例抽幾手。
問題四:期貨強制平倉(也稱強行平倉)在什麽情況下是期貨交易中引發爭議較多的環節，也是目前期貨市場上難以界定的問題。由於現行司法解釋規定了比較原則，且期貨經紀合同中當事人的約定不全面、不壹致，司法實踐中如何確定強行平倉的適用條件和後果不統壹。
所謂強行平倉，是指持倉人以外的第三人(如期貨交易所或期貨公司)強行平倉持倉人的頭寸，也稱被平倉或被平倉。期貨交易中強制平倉的原因很多，包括客戶未及時追加交易保證金、違反交易持倉限制等違規行為、政策或交易規則臨時變更等。在標準化期貨市場中，最常見的現象是因客戶交易保證金不足而強行平倉，即當客戶持倉合約所需的持倉保證金不足，且客戶未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或主動減倉，且市場形勢仍在向不利持倉方向發展時，期貨公司強行平倉客戶部分或全部持倉以填補保證金缺口，以避免損失擴大造成的風險價差。股市的投資者大多無法理解期貨公司未經客戶同意強行平倉，因為期貨的杠桿並不明確。如上所述，強平點存款的計算公式為:
強平保證金=持倉保證金×(交易所保證金比例/期貨公司保證金比例)
持倉保證金=股指期貨動態價格×合約乘數×買賣雙方數量×保證金比例
頭寸風險率=(客戶權益/頭寸保證金)×100(%)
可以看出，強平點保證金和持倉保證金的比例關系是隨著交易所保證金比例而變化的。筆者就遇到過這樣的案例。壹度，交易所收取的保證金比例為5%。筆者並沒有向客戶解釋強行平倉點的具體計算公式和概念，而是直接告訴客戶，當其持倉的風險率下降到70%左右時，期貨公司就會強行平倉。這裏的70%是交易所保證金為5%，期貨公司加2%的條件下，強平保證金和持倉保證金之間的比例系數0.7143所確定的近似值。
後來商品期貨波動加大，風險陡增。該交易所將保證金比例提高至7%。這時，強平保證金與持倉保證金的比例系數就變成了0.07/0.09=0.7778。這樣，當客戶的風險率降到77.78%時，我們要強制平倉，客戶堅持說:“不是說風險率強到70%嗎？”現在是77%，還有7個百分點。“結果就是要花很大力氣向客戶解釋強行平倉點的真正含義和計算公式。雖然最終實行了強平，但客戶怨聲載道，造成了期貨公司與客戶之間不必要的緊張。可見，單純的告訴客戶風險率會降到什麽水平是不合適的。只有讓客戶知道觸發強制平倉點的風險費率的計算方法，才能化解這種風險，使客戶能夠合理控制頭寸風險。
問題5:什麽是強期貨水平？強制平倉期貨的風控設置有兩個標準，就是雙倍保證金！第壹是交易所的保證金，第二是期貨公司在交易所保證金的基礎上增加的部分，形成總保證金！如果妳的風險超過了總保證金，但是妳還沒有達到交易所的保證金，這個時候，期貨公司會通知客戶及時處理。如果客戶沒有及時處理，期貨公司會根據市場來判斷。為了防止妳超出交易所的保證金，妳會隨時采取強有力的措施。所以，壹旦發現自己的可用資金為負數，這就是保險的缺失。及時采取措施，否則，妳隨時會被關閉！
問題6:期貨在什麽情況下會被60%的保證金平倉(先通知妳保證金)？
比如豆油10000噸，每手10噸。如果妳用3萬元多做壹手，假設保證金是1/10，也就是妳的資金不足6000元的時候，虧損24000元意味著豆油價格跌破7600元，就沒事了。如果妳個子矮，
問題7:期貨中強制平倉是什麽意思？期貨中的強制平倉分為兩種:交易所對期貨公司(或自營會員)的強制平倉和期貨公司對客戶的強制平倉。
交易所對期貨公司的強制平倉，是在期貨公司資金不足以維持持倉時(比如因為保證金比例提高)或者在交割月份持倉限額降低時(比如)，通常會對多余的持倉進行平倉的強制措施。
期貨公司對客戶強行平倉是指因資金不足、積壓而對客戶強行平倉。
比如妳原來買入100手大豆，保證金比例為10%，持倉占用30萬元。現在由於市場劇變，交易所把保證金比例提高到15%，妳的30萬資金只能維持80個倉位。在那個弧線上，妳要麽追加資金繼續維持妳的65，438+000倉位，要麽期貨公司平倉大豆20個倉位。
問題8:如何理解期貨的強平、空倉、空倉？強平意味著妳的資金不夠，不是沒有，強平之後，妳還有資金。比如平倉50%，就剩壹半左右的資金。
破倉就是逼壹樣的東西。
翻倉說明妳的賬戶沒錢了，但是妳還欠期貨公司錢。這種事情理論上是存在的，近幾年應該不會發生。這種情況不會發生在普通客戶身上。可能發生的也是非常大的客戶(因為只有特殊客戶的期貨公司才會壹直持倉)，所以極端情況下有可能遇到。
問題9:妳說的“期貨市場三強”是什麽意思？連續三個漲停後可以在漲停價平倉空倉。如果當天沒有成交，只要妳在第三個漲停板買單，交易所就負責找最賺錢的牛給妳結算，以漲停板價格平倉。
連續三個漲停後，多頭可以通過掛漲停價平倉。如果他們當天沒有成交，只要妳在第三個漲停板掛出平倉單，交易所就負責給妳找到最賺錢的空倉，按照漲停板價格清倉。
問題10:商品期貨強行平倉只和妳的可用余額有關。妳開倉3000元，忽略手續費，剩下3000元。當損失超過3000，可能會被強制。
但實際上與期貨公司的個體風控人員有關。每個期貨公司的情況不壹樣，同壹家期貨公司不同的風控也不壹樣。有的可用余額負幾萬，有的可用余額負幾塊錢。
有兩個相似之處:1，如果妳的保證金是交易所級別，當天平倉，平倉前可用余額為負。按照結算價，可用余額還是會是負數，收盤前肯定會拉平；2.如果可用余額為負，且有漲停或漲停與倉位相反，程序會自動平倉妳的倉位。
如果妳的保證金要在交易所層面收取，那麽壹般可用余額是負數，但也不是太多負數，壹切都好。我知道，有內控線，大概在120%的風險水平以下。
賺多了也不會被清算。只有壹種情況:如果出現三連板(漲停或跌停)，妳可能會被迫減倉。