新巴塞爾協議提出了兩種應對信用風險的方法:標準法和內部評級法。標準方法以巴塞爾協議1988為基礎，使用外部評級機構確定風險權重，目標是低復雜度的銀行。使用外部評級機構應該說比原來基於OECD國家的分類方法更客觀，更能反映實際風險水平。但是，對於包括中國在內的廣大發展中國家來說，在相當大的程度上，運用這壹法律的客觀條件並不存在。發展中國家國內評級公司少，難以達到國際公認的標準；被評級的銀行和企業數量有限；評級成本高，結果不壹定客觀可靠。如果硬性套用標準方法，大部分企業的評級會低於BBB，風險權重為100%，甚至150%(b B-以下企業)。企業不會有參與評級的積極性，因為未評級企業的風險權重只有100%。此外，由於風險權重的提高和操作風險資本要求的引入，采用這種方法自然會普遍提高銀行的資本水平。
將內部評級法應用於資本監管是新巴塞爾協議的核心內容。該方法繼承了1996市場風險補充協議的創新，允許使用自身內部計量數據確定資本要求。內部評級法有兩種形式，初級法和高級法。壹級法只要求銀行計算借款人違約概率，其他風險因素由監管部門決定。高級規則允許銀行使用自己計算的多個風險因子值。為了促進內部評級法的使用，巴塞爾委員會從2004年開始為采用內部評級法的銀行安排了三年的過渡期。
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