新巴塞爾協議提出了兩種應對信用風險的方法:標準法和內部評級法。標準方法以巴塞爾協議1988為基礎,使用外部評級機構確定風險權重,目標是低復雜度的銀行。使用外部評級機構應該說比原來基於OECD國家的分類方法更客觀,更能反映實際風險水平。但是,對於包括中國在內的廣大發展中國家來說,在相當大的程度上,運用這壹法律的客觀條件並不存在。發展中國家國內評級公司少,難以達到國際公認的標準;被評級的銀行和企業數量有限;評級成本高,結果不壹定客觀可靠。如果硬性套用標準方法,大部分企業的評級會低於BBB,風險權重為100%,甚至150%(b B-以下企業)。企業不會有參與評級的積極性,因為未評級企業的風險權重只有100%。此外,由於風險權重的提高和操作風險資本要求的引入,采用這種方法自然會普遍提高銀行的資本水平。
將內部評級法應用於資本監管是新巴塞爾協議的核心內容。該方法繼承了1996市場風險補充協議的創新,允許使用自身內部計量數據確定資本要求。內部評級法有兩種形式,初級法和高級法。壹級法只要求銀行計算借款人違約概率,其他風險因素由監管部門決定。高級規則允許銀行使用自己計算的多個風險因子值。為了促進內部評級法的使用,巴塞爾委員會從2004年開始為采用內部評級法的銀行安排了三年的過渡期。
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