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如何計算期權的得失

在交易50ETF期權時,需要計算利潤的成本價,尤其是包括開倉和平倉在內的雙邊手續費。扣除手續費成本才是真正的利潤部分。手續費是合作期權管理機構,即交易所指定的證券公司或期貨公司,在執行買入和開倉指令時收取的固定費用。

圖片來源:百度財順選項

計算50ETF期權的盈虧非常簡單。購買50ETF期權並認購看漲合約。漲了就賺錢;如果跌了,那就虧了。

買看跌合約,跌了就賺錢,漲了就虧錢。

持有日內平倉盈虧計算公式:

損益金額=期末權-期初權。

計算行權日行權損益的公式如下:

清算損益減去保險費。(到期後是實物期權,可以以有利於買方的方式行權,虛擬期權放棄。)

當買方行使實物期權時,賣方損益金額的計算公式為:

看漲期權損益金額=溢價-(市場價格-行權價格)*數量;

看跌期權損益金額=溢價-(行權價格-市場價格)*數量。

假設小明在1900年7月以0.0139的價格買入壹份50ETF期權合約,以0.0239的價格賣出。合同乘數是10,000。

利潤=(0.00239-0.00139)* 10000 * 1手=利潤100元。如果跌到成本價139元,就是虧損。

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