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β值β的計算

β資產計算公式

1,不考慮所得稅:

β資產= β權益/(1+替代企業負債/替代企業權益)

2.考慮所得稅:

β資產= β權益/[1+(1-所得稅率)×替代企業負債/替代企業權益]

貝塔系數是壹個風險指數,用來衡量個股或股票基金相對於整個股票市場的價格波動。β系數是壹種評估證券系統性風險的工具,用於衡量壹種證券或投資組合相對於整體市場的波動性。常見於股票、基金等投資術語。

擴展數據:

計算

其中ρam為證券A與市場的相關系數;σa是證券A的標準差;σm是市場的標準差。

根據這個公式,貝塔系數並不代表證券價格的波動與整體市場的波動之間的直接關系。

不能絕對說β越大,證券價格波動(σa)相對於市場整體波動(σm)越大;同樣,β越小,也不完全意味著σa小於σ m。

即使β = 0,也不代表證券無風險,可能是證券價格的波動與市場價格的波動無關(ρam= 0),但可以確定,如果證券無風險(σa),β壹定為零。

百度百科-β系數

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