a項，Rho用於衡量期權價格對利率變化的敏感度；b項，Theta用於衡量期權價格對到期日變化的敏感度；c項，Vega用於衡量期權價格對波動率的敏感度，數值越大，期權價格對波動率的變化越敏感；D項Delta用於衡量標的資產價格變化對期權理論價格的影響，可以理解為期權對標的資產價格變化的敏感度，用公式表示:Delta=期權價格變化4l/目標價格變化。從上述風險指標的含義可以看出，產品發行人可以利用場內期貨合約對沖同標的含期權的結構性產品的Delta風險。