作者:(美國)(S.ScottMacDonald)麥克唐納
譯者:錢
出版社:北京大學出版社
出版日期:2009年5月
ISBN:9787301123171
格式:16
定價:78.00元
銀行管理特色(第6版):以風險管理為主線，重點講述銀行管理者的決策過程。
本文介紹了如何使用財務模型或決策程序。並用示例數據展示它。
大量案例用於幫助讀者理解財務決策過程中風險與收益的平衡。本書根據最新的金融監管法規進行了全面更新，以便讀者了解最新的銀行監管和競爭環境。本文介紹了最新最全面的銀行績效評價體系。更新了國際銀行業的數據和分析，美國銀行的海外規模和作用，以及外國銀行在美國的所有權和構成。
全面論述了聯邦住房貸款銀行預付款在融資和流動性管理中的應用。還討論了新的巴塞爾資本標準。
新的分析工具和方法被廣泛使用，如在評估其他投資工具時引入的總收益分析和期權調整利差分析。
本文介紹了編制現金收益表的全過程，提供了壹種預測潛在借款人未來業績的方法。S.Scott MacDonald，得克薩斯州A&M大學博士，SWGSB基金會主席兼首席執行官，銀行董事會董事，南衛理公會大學Edwir L.Cox商學院金融學副教授。MacDormaid博士獲得了許多教學和研究獎項，並經常在銀行、職業項目和銀行學校的研討會上發表演講。他曾在許多學術期刊上發表文章，如《金融經濟學雜誌》、《商業雜誌》、《未來市場雜誌》和《未來市場評論》。
蒂莫西·科赫(Timothy W.Koch)，普渡大學經濟學博士，南卡羅來納大學金融學教授，南卡羅來納銀行家協會主席，科羅拉多銀行研究生院院長，曾在美國多所職業銀行家研究生院任教。他還是南卡羅來納大學銀行投資與金融管理研究生院的講師，也是銀行業研討會的負責人。作為美國財政部幫助東歐私人銀行計劃的壹部分，他還向波蘭和匈牙利提供了資金。斯洛伐克和烏克蘭的銀行家教授風險管理課程。Kocl博士的研究領域是銀行風險管理、績效分析和改進、金融期貨和固定收益證券的定價以及公共財政。Part 1銀行業及其監管概述
第1章變化中的銀行環境
1.1歷史上的銀行監管
1.2銀行監管的目標和功能
1.3確保安全可靠，構建有效有競爭力的金融體系。
1.4維護貨幣穩定和國家支付體系的完整性。
1.5有效和有競爭力的金融體系
1.6消費者保護
1.7聯邦立法和監管趨勢
當代熱點:道德風險和松懈的市場自我控制:存款保險
1.8銀行業務模式
1.9變化的主要驅動力
1.10科技進步
1.11匯總
運用
實踐活動
附錄主要銀行立法
第二部分銀行績效評估
第二章銀行績效分析
2.1商業銀行財務報表
2.2資產負債表和損益表的關系
2.3股本回報率模型
2.4利潤分析
當代熱點:解讀財務比率和使用資產負債表數據的平均值
2.5風險和收益管理
2.6運營風險
2.7銀行績效評估:應用實例
當代熱點:安然的落馬及其對PNC銀行的影響
2.8最大化銀行股權的市場價值
2.9操縱財務報表
2.1 0匯總
運用
思考問題
第三章非利息收入和非利息費用的管理
3.1非利息收入
3.2非利息費用
3.3什麽樣的業務和客戶是盈利的？
當代熱點:增加非利息收入的策略
當代熱點:網上銀行:銀行如何培養客戶“改變行為模式”？
3.4什麽樣的企業組合是合適的？
3.5管理非利息費用的策略
當代熱點:削減成本的機會
3.6摘要
運用
思考問題
第三部分利率風險管理
第四章固定收益證券的定價
4.1利率的數學計算
4.2終值和現值:多期支付
4.3利率與非期權債券價格的關系
4.4期限和價格波動
4.5固定收益證券估值的近期創新和總收益率分析
4.6貨幣市場收益率
4.7總結
運用
研究計劃
第五章利率風險管理:缺口和收入敏感性
5.1使用缺口衡量利率風險
5.2傳統靜態差距分析
5.3收入敏感性分析
5.4損益表缺口
5.5管理差距和收入敏感性風險
5.6總結
運用
思考問題
第六章利率風險管理:久期缺口與權益的經濟價值
6.1用久期缺口衡量利率風險
當代熱點:利率敏感性和價格敏感性
6.2股權經濟價值的敏感性分析
當代熱點:房地產清理和房利美的利率風險
6.3效益敏感性分析和EVE敏感性分析:哪個模型更好？
6.4對收入和權益經濟價值敏感性管理策略的批評
6.5總結
運用
思考問題
第七章利用衍生金融工具管理利率風險
7.1金融期貨的特點
7.2投機和對沖
7.3微觀套期保值的應用
7.4宏觀對沖的應用
當代熱點:對沖會計和富蘭克林儲蓄銀行的破產
7.5使用遠期利息協議管理利率風險
7.6作為利率管理工具的基本利率互換
7.7利率上限和下限
7.8摘要
運用
思考問題
第四部分資本成本、銀行資本和流動性管理
第八章銀行融資和流動性管理
8.1流動性需求、現金和資金來源的關系
8.2零售存款的特征
當代熱點:存款保險的範圍
當代熱點:誠實儲蓄法案
8.3大額負債的特征
8.4電子貨幣
8.5 "21世紀支票法"
8.6資本成本的衡量
當代熱點:邊緣和平均
8.7資金來源和銀行風險
8.8持有流動資產
8.9美聯儲銀行的準備金余額
8.10滿足法定準備金要求
8.11流動性規劃
當代熱點:透支240億美元
8.12傳統流動性風險指標
8.13摘要
運用
思考問題
實踐活動
第九章資本的有效利用
9.1為什麽要擔心銀行資本？
9.2風險資本標準
9.3銀行資本的構成
9.4 FDICIA和銀行資本標準
9.5銀行資本的作用是什麽？
9.6多少資本才算充足？
9.7資本要求對銀行運營政策的影響
9.8外部資本來源的特征
9.9資本規劃
9.10聯邦存款保險
當代熱點:大型銀行破產的監管策略
9.11匯總
運用
思考問題
第五部分企業和個人信用
第10章信貸政策和貸款特點概述
10.1近期貸款增長趨勢和貸款質量
10.2衡量資產的整體質量
10.3貸款業務競爭趨勢
當代熱點:銀行競爭的多元化
10.4信貸流程
10.5各種貸款的特征
當代熱點:RJR——降低杠桿和杠桿收購
10.6匯總
運用
思考問題
實踐活動
第11章商業貸款評估
11.1基礎信用問題
11.2評估信貸申請:四步流程。
當代熱點:微觀戰略公司的虛假利潤
當代熱點:安然創收:會計造假的教訓
當代熱點:現金流的多功能性
11.3信用分析實例:韋德辦公家具公司。
11.4匯總
運用
思考問題
附錄壹財務比率的計算
附錄二財務分析背景資料
附錄三
第12章消費信用評估
12.1消費貸款種類
當代熱點:借記卡、智能卡和預付卡
12.2次級貸款
12.3消費信貸控制
當代熱點:信用報告中的錯誤
12.4信用分析
12.5消費信貸近期風險和收益特征
12.6匯總
運用
思考問題
實踐活動
第6部分項目組合管理和主題
第13章投資組合管理
13.1交易商業務和證券業務賬戶
13.2投資組合目標
13.3投資組合的構成
13.4應稅證券的特征
13.5抵押證券的提前還款風險
13.6市政證券特征
13.7起草投資策略指南
13.8積極投資策略
13.9長期證券的期限或久期選擇
13.10利率對加權證券價值的影響
13.11應稅與免稅證券收益率對比
13.12 1986稅改法案的影響
13.13證券交易策略
13.14匯總
運用
思考問題
實踐活動
第14章全球銀行業務
14.1全球銀行參與者
14.2歐元
14.3全能銀行模式
14.4美國銀行的組織結構
14.5國際金融市場
14.6國際貸款
14.7外匯業務
14.8匯總
運用
術語
指數
……