1.執行價格
又稱履約價、行權價。是期權買方行使權利時，雙方交付標的物的價格。
2.實施價格間隔
指兩個相鄰執行價格之間的差額。期權合約越接近到期日，其執行價格之間的距離就越小。
3.合同規模
也稱為交易單元。指每份期權合約交易的標的物數量。
4.版稅
又稱期權費和期權費，是期權的價格。期權費是期權合約中唯壹的變量，是由期權市場中買賣雙方公開競價形成的。是期權的買方為了獲得期權合約賦予的權利，必須向賣方支付的費用。對於期權的買方來說，溢價就是最大損失。對於期權賣方來說，賣出期權可以獲得版稅收入，而不需要立即交割。
5.最低價格變化
指買賣雙方出價時提成費的最小價格變化單位。
6.最大每日價格波動限制
是指期權合約的升水在壹個交易日內的波動價格不得高於或低於規定的波動區間，超出該波動區間的報價視為無效。
7.合同月份
指期權合約的交易月份。
8.最後壹個交易日
指期權合約可以交易的最後壹天。
9.到期日
指期權買方可以行使權利的最後壹天。與期貨合約不同的是，為了減少期權執行對標的期貨交易的影響，期權合約的到期日壹般提前到合約月份前壹個月。歐式期權規定，日本人只有在合約到期時才能行使期權。美式期權規定，期權可以在合約到期日前的任何交易日(包括合約到期日)行權。同壹品種的期權合約有效期不同，分為周、季度、年、連續月等不同時間段。
第二，期權價格的構成
期權價值=內涵價值+時間價值
1.期權的內涵價值是指期權價格中反映最終期權價格與當前期貨價格之間關系的部分。也可以理解為買方立即行使權利所能獲得的利潤。
對於看漲期權，其內涵價值是標的物的市場價格與行權價格的差額；
對於看跌期權，其內涵價值是行權價格與標的市場價格的差額。
根據價值程度:
1)等額期權:行權價格=標的物當前市場價格。
2)實物期權:對於看漲期權，行權價格小於標的物的當前市場價格；對於看跌期權，執行價格高於標的的當前市場價格。
3)虛擬期權:對於看漲期權，行權價格高於標的物當前市場價格；對於看跌期權，行使價格低於標的的當前市場價格。
4)實值、平值、虛值期權的關系。
2.期權的時間價值是指期權的時間價值，是期權到期前扣除內涵價值後的剩余部分溢價。
期權的時間價值是期權有效期內標的物市場價格的波動可能給期權持有者帶來的隱含價值。所以有效期越長，波動越大，時間價值越大！
1)時間價值的計算:時間價值=版稅-內涵價值。
2)不同選項的時間價值:
a)平期權和虛期權的時間值總是大於等於0；
b)美式期權和歐式期權的時間價值總是大於等於0；
c)不支付紅利的歐式看跌期權的時間價值實際價值可能小於0。
與期貨相比，期權最大的壹個優勢就是限制了買方的最大損失，但相對來說，期權由於其影響因素相對較多，所以更加復雜。下面將介紹影響期權價格的幾個主要因素。
三。標的資產的當前價格
當其他變量相同時，當標的資產價格上漲時，看漲期權價格上漲，看跌期權價格下跌。當標的資產價格下跌時，買入期權價格下跌，而賣出期權價格上漲。原因是什麽？因為當標的資產價格上漲時，看漲期權的內在價值會越來越大，沒有內在價值的假想期權會越來越接近真實價值，所以看漲期權與標的資產價格正相關。同樣，對於看跌期權，看跌期權的價格與標的資產的價格負相關。
4.期權合同的執行價格
對於看漲期權，行權價格越高，期權價格越低；對於看跌期權，行使價越高，期權價格越高。以看漲期權為例。行權價格越高，期權到期時可以行權的概率越小，所以會越便宜。當妳觀察期權的T型報價界面時，妳很容易發現這個規律。
動詞 （verb的縮寫）期權到期的剩余時間
對於期權來說，時間等於獲利的機會。當其他變量相同時，剩余期限越長，期權對期權買方的價值越高，對期權賣方的風險越大，因此它們的價格應該更高。簡單來說，同權、保質期更長的期權，自然價格更高。
不及物動詞基礎資產的波動水平
波動率是衡量標的資產價格劇烈變化的指標。當其他變量相同時，標的資產價格波動率較高的期權合約價格較高。這是為什麽呢？原因也很簡單。只是標的資產波動越劇烈，越有可能達到期權合約的行權價格。如果價格沒有波動，那麽假想期權可能永遠沒有行權的機會。因此，對於期權合約來說，波動率越高，期權越貴。
七、市場無風險利率。
當其他變量相同時，利率越高，看漲期權的價格越高，看跌期權的價格越低。利率越低，看漲期權的價格越低，看跌期權的價格越高。利率變化對期權價格的影響與期權到期剩余時間正相關。