1.期貨公司是個人開戶的首選。(選擇期貨公司主要是根據公司的市場判斷能力、交易服務器速度和交易成本。)
2.選好期貨公司後，和公司客戶經理預約開戶。
3.按照約定時間，帶上本人身份證和銀行卡(工農外交關系)到期貨公司開戶。如果只開立商品期貨賬戶，期貨公司可以派開戶人員上門開戶。
4.開戶後去銀行辦理銀行業務(三方存管)。
5.從期貨公司網站下載報價軟件和交易軟件；定金之後，就可以交易了。
動力煤期貨賬戶所需信息。
1.客戶有效身份證原件。
2.提供個人銀行借記卡作為期貨結算賬戶(選擇中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行中的壹種或多種)。
3.如果賬戶持有人與資金分配人和指令簽發人不是同壹人，還需提供資金分配人、指令簽發人和對賬單確認人的身份證復印件。
動力煤期貨交易規則
第壹，存款制度
動力煤期貨合約最低交易保證金標準為5%。期貨合約的交易保證金標準按照期貨合約的三個時期依次管理，即“壹般月份”(交割月份的前壹個月)、“交割月份的前壹個月”和“交割月份”。動力煤期貨合約三個時期的交易保證金標準如下表所示:
在交易過程中，按照期貨合約前壹交易日的結算價收取相應標的的交易保證金。當日結算時，該期貨合約的所有持倉按照當日結算價收取相應的標準交易保證金。
如果期貨合約的期限符合調整交易保證金的要求，則該期貨合約的所有頭寸將在該期限的第壹天之前的交易日收盤時按照新的交易保證金標準收取相應的交易保證金。
期貨合約按結算價計算的價格變動連續四個交易日(即D1、D2、D3、D4)累計(下跌)(n)達到該期貨合約規定價格上漲(下跌)的三倍或連續五個交易日(即D1、D2、D3、D4、D5)累計(下跌)。交易保證金標準的提高幅度不高於當時期貨合約適用的交易保證金標準的3倍。
n的計算公式如下:
N=(Pt—P0)/P0×100% t=4，5
P0是D1壹個交易日的結算價。
Pt是t個交易日的結算價，t = 4，5。
如遇長假期，交易所可在假期前調整期貨合約的交易保證金標準和漲跌停板。
當期貨合約的市場風險因特殊交易條件而明顯增加時，交易所可以根據期貨合約的市場風險采取下列措施:
(壹)存取受限；
(2)限制開倉和平倉；
(三)調整期貨合約的交易保證金標準；
(4)調整期貨合約的限制範圍。
當壹個期貨合約的行情趨於平緩時，交易所可以將上述措施恢復到正常水平。
交易所調整交易保證金標準或者漲跌停板幅度的，應當予以公告，並報中國證監會備案。
同時適用兩個以上與本辦法規定的交易保證金標準調整相關的期貨合約，按照最高值收取交易保證金標準。
如果會員未能按時足額繳納交易保證金，交易所有權將對其相關期貨合約頭寸實施強制平倉，直至保證金能夠維持其頭寸水平。
第二，限價制度
期貨交易采用漲跌停板制度，交易所規定各上市期貨合約每日最大價格波動區間。
各期貨合約漲跌幅限制為上壹交易日結算價的±4%。
新期貨合約上市當日，漲跌幅限制為該期貨合約實際漲跌幅限制的2倍(8%)。
當天有成交的，下壹個交易日恢復到規定的漲跌幅限制。
如果當天沒有成交，下壹個交易日繼續執行前壹個交易日的漲跌幅限制範圍。
期貨合約以漲跌停板價格平倉的，平倉原則是平倉優先，時間優先。
當期貨合約有帶止損價的買入(賣出)申報，無止損價的賣出(買入)申報，或壹有賣出(買入)申報就成交，但在交易日收盤前5分鐘內未開出止損價，稱為無止損價單邊行情(以下簡稱單邊行情)。
期貨合約在某個交易日(該交易日稱為D1交易日，之後的交易日分別稱為D2、D3、D4交易日)出現單邊行情的，該期貨合約在D1交易日和D2交易日結算時，交易保證金標準在原交易保證金標準的基礎上提高50%；在D2交易日，期貨合約的每日限額在原每日限額的基礎上增加50%。
D2交易日期貨合約無同方向單邊市的，交易保證金標準恢復至當日結算時的調整前水平；D3交易日，漲停幅度恢復到調整前水平。如果D2交易日出現同方向單邊行情，則提高後的交易保證金標準在結算日和D3交易日保持不變，D3交易日漲跌停板幅度保持不變。
若D3交易日期貨合約無同方向單邊行情，則當日結算時交易保證金標準恢復至調整前水平；D4交易日漲停幅度回到調整前水平。如果該期貨合約在D3交易日仍有同向單邊市(即連續三個交易日出現同向單邊市)，則該期貨合約在D4交易日停牌壹天。
根據市場情況，交易所決定對D4交易日或D5交易日的期貨合約選擇采取相應措施。
D4交易日強制減倉。
在D5交易日采取以下措施:
(壹)提高交易保證金標準；
(2)調整漲跌停板幅度；
(3)暫停開倉和平倉；
(四)限制資金回籠。
(五)限期平倉。
(6)其他風險控制措施。
強行減倉是指交易所以D3交易日收盤價申報的單位持倉損失大於或等於D3交易日結算價(期貨合約規定的最低交易保證金標準)壹定比例的客戶(包括非期貨公司會員，下同)的所有持倉，按照規定的方式和方法自動與期貨合約的盈利持倉進行匹配。
強制減倉前，期貨合約同壹客戶的雙向持倉先自動對沖。
強制減倉後，期貨合約下壹交易日的交易保證金標準和漲跌停板幅度按照調整前水平執行。強制閃電造成的經濟損失由會員及其客戶承擔。
強制照明的方法和程序:
(壹)申報數量的確定
交易日D3收盤後，已在計算機系統中報出止損價，但未成交，且客戶期貨合約的單位持倉損失大於或等於在交易日D3結算價(期貨合約規定的最低交易保證金標準)的壹定比例下已平倉的所有申報持倉之和。當由於客戶雙向持倉自動對沖，導致客戶持倉小於平倉單報價數時，系統會自動調整平倉數量。如果客戶不願意按照上述方法平倉，可以在收市前撤單，不作為平倉申報。客戶單位頭寸損益的計算方法；
該期貨合約客戶持倉盈虧之和(元)=該期貨合約客戶持倉盈虧單位/該期貨合約客戶持倉(手)
客戶在該期貨合約中的持倉總盈虧是指客戶在該期貨合約中的持倉總盈虧，是根據實際成交價與當日結算價的差額計算出來的。
(二)盈利客戶清算範圍的確定。
按照上述方法計算的客戶單位持倉利潤的投機性持倉(包括跨期套利持倉)和客戶單位持倉利潤大於等於期貨合約規定價格區間2倍的套期保值持倉納入平倉範圍。
(三)平倉數量分配的原則和方法
1。清算量的分配原則
(1)在平倉範圍內，根據盈利的大小和投機與套期保值的差額分為四級，逐級分配。
先分配給盈利大於或等於期貨合約規定價格區間(以D3交易日結算價計算，下同)的投機頭寸(以下簡稱盈利2倍的投機頭寸)。
其次，分配給獲利大於或等於期貨合約指定價格區間1倍的投機頭寸(以下簡稱獲利1倍的投機頭寸)。
重新分配給盈利大於等於期貨合約指定價格區間1倍以下的投機頭寸(以下簡稱盈利低於1倍的投機頭寸)。
最後分配到利潤大於等於2倍合約價格區間的套期保值頭寸(以下簡稱2倍利潤的套期保值頭寸)。
(2)以上級別的分配比例是基於申報平倉數量(剩余申報平倉數量)與各級可平倉盈利頭寸的比例。
2。清算量的分配方法和步驟
如果獲利兩倍的投機持倉數量大於或等於申報平倉數量，則按照申報平倉數量與獲利兩倍的投機持倉數量的比例，將申報平倉數量分配給獲利兩倍的投機客戶。如果兩倍盈利的投機頭寸數量少於申報平倉數量，則按照兩倍盈利的投機頭寸與申報平倉數量的比例，將實際平倉數量分配給申報平倉客戶；然後將剩余的申報持倉按照上述分配方法分配給盈利1倍的投機持倉；剩下的還有，然後就有利可圖了。
1倍盈利以下投機倉位配置；如有盈余，則以2倍的利潤分配到套期保值頭寸；還有剩余的，就不發了。具體方法和步驟見本辦法附件。平倉數量以“手”為單位，不足壹手的按如下計算。首先分配給每個交易代碼的平倉數量的整數部分，然後按照“四舍五入”的順序分配小數部分。
采取上述措施後期貨合約風險仍未釋放的，交易所將宣布進入異常情況，並根據有關規定采取風險控制措施。
期貨合約在新期貨合約的首日出現單邊市的，該期貨合約的漲跌停板和交易保證金標準不受本章上述規定的限制。除動力煤外，期貨合約自交割月前壹個月中旬起出現單邊行情的，期貨合約的交易保證金標準不受本章上述規定的限制。
期貨合約在交割月份最後壹個交易日出現連續第三個同方向單邊行情的，當日收市後，交易所將根據市場情況決定對該期貨合約先實施強制減倉，再進行配對交割或直接配對交割。
第三，倉庫限額制度
期貨交易實行持倉限額制度。限定持倉是指交易所單方面計算的會員或客戶在壹個期貨合約中可以持有的最大投機持倉數量。
根據期貨合約壹般月份、交割月份前壹個月、交割月份三個時期的不同，對期貨合約數量適用不同的倉限標準。
三個時期對期貨公司會員各品種期貨合約持倉限額的統壹規定見下表:
非期貨公司會員的各類期貨合約持倉限額規定見下表:
客戶各種期貨合約的持倉限額規定請參考下表:
對於不允許交割的客戶，請參照《鄭州商品交易所期貨交割細則》的相關規定。
交割月份前壹個月最後壹個交易日收盤前，會員和客戶應當將其期貨合約頭寸調整至最小交割單位的整數倍；自交割月份起，會員和客戶的持倉應為最小交割單位的整數倍。
交易所可以根據期貨公司會員的凈資產和經營狀況調整持倉限額。
持倉限額=基數×(1+信用系數+業務系數)
基數:是期貨公司會員持倉限額的最低水平，由交易所規定。
信用系數:以期貨公司會員凈資產為基數(此時信用系數為0)。在此基礎上，凈資產每增加10萬元，信用系數增加0.1，信用系數最高不超過0.5；
業務系數:期貨公司會員的業務系數是以年交易額800億元，客戶數1，000(此時業務系數為0)。在此基礎上，期貨公司會員年度交易金額和客戶數量達到規定水平的，業務系數相應提高。使用系數的最大值不得超過0.5。有關詳細信息，請參見下表:
期貨公司會員的持倉限額由交易所每年核定壹次。
期貨公司會員應當於當年4月15日向交易所提供上壹年度末凈資產額的證明(會計師事務所審計報告)。交易所統計期貨公司會員上壹年度65438+10月1至65438+2月31的交易量，核實持倉限額後於當年4月20日通知期貨公司會員，並予以公告；本持倉限額適用於當年4月21日至次年4月20日(含)期間各類期貨合約的交易。
到期未提供證明文件和統計資料或提供的證明文件和統計資料無效的，均以基數為準。
交易所應當調整持倉限額，並報中國證監會備案後實施。
期貨公司會員名下所有客戶持有的所有持倉總量(多頭和空頭分別計算，下同)不得超過該會員的持倉限額。
同壹客戶在不同期貨公司會員中擁有多個交易代碼，每個交易代碼所有持倉數量合計不得超過壹個客戶的持倉限額。
會員或者客戶持倉數量不得超過交易所規定的持倉限額。
非期貨公司會員或客戶超過持倉限額的，交易所將根據相關規定實施強制平倉。期貨公司會員達到或者超過持倉限額的，不得再開立同方向的新頭寸。
第四，大戶報告制度
期貨交易實行大宗申報制度。持有期貨合約的會員或者客戶數量達到交易所規定的持倉限額的80%以上(含)或者交易所要求報告的，應當向交易所報告其資金和持倉情況。根據市場風險狀況，交易所可以調整持倉申報水平。
在交易過程中，會員或者客戶符合大額申報要求的，應當在下壹個交易日向交易所申報。會員或者客戶在履行首次報告義務後，需要再次報告或者補充報告的，交易所應當通知相關會員。
符合大戶申報條件的期貨公司會員應當向交易所提供以下材料:
(壹)《鄭州商品交易所報表》；
(二)前十名客戶的開戶資料及當日結算單據；
(三)交易所要求的其他材料。
非期貨公司會員或客戶報告大戶情況，應向交易所提供以下材料:
(壹)《鄭州商品交易所報表》；
(二)當日的開戶資料和結算單據；
(三)交易所要求的其他材料。
符合大戶申報條件的客戶，按單位或自然人屬性類別分別提供營業執照復印件或自然人身份證(復印件)。期貨公司會員應當對客戶提供的相關材料進行初步審查，並保證申報材料的真實性。
動詞 （verb的縮寫）強制清算系統
期貨交易實行強行平倉制度。強行平倉是指交易所違反交易所相關業務規定，對會員和客戶持有的相關期貨合約采取平倉的強制措施。
會員或客戶有下列情形之壹的，交易所有權將被強制平倉:
(壹)結算準備金余額小於零且未在規定時間內補充；
(二)持倉超過持倉限額(期貨公司會員達到或者超過持倉限額的，按照本辦法第四章的相關規定執行)；
(3)交割月份的自然人持倉；
(4)由於違反