所有的投資組合分配決策都是由計算機定量模型做出的。高頻交易策略的成功很大程度上是因為他們同時處理大量信息的能力，而有些普通人是做不了交易的。
做市商是壹種高頻交易策略，涉及以高於當前市價的限價(或折價)賣出或買入限價單，從而從買賣價差中獲利。自動交易臺(Automatic trading desk)於2007年7月被花旗集團(Citigroup)收購，壹直是壹家活躍的市場制造商，其外匯交易量約占紐約股市總交易量的6%。另壹種策略是設置高頻交易，這是經典套利策略可能涉及的範圍，等等。外匯市場上幾種證券的利率平價關系賦予外幣以國內債券的價格計價的債券，首先是即期價格貨幣和遠期合約貨幣的價格。如果有足夠多的不同於模型中隱含的市場價格來支付交易費用，那麽四次交易就可以保證無風險利潤。高頻相似套利交易允許更復雜的使用，涉及許多超過4的證券模型。據TAB Group估計，目前年度總延遲套利策略的低利潤超過21億美元。
統計套利的策略制定了壹系列決策，使交易建立在偏離統計關系的基礎上。與做市商策略壹樣，統計套利可以應用於所有資產類別。高頻交易是壹個行話，經常與低延遲交易混淆，低延遲交易是使用計算機在幾毫秒內執行的，或者這個行業的“行業延遲極低”。低延遲事務是高度超低延遲網絡的依賴。他們的算法利潤提供信息，比如競價，比競爭對手快幾微秒。
低延遲交易革命的速度提前導致公司需要即時時間和協同定位交易平臺，以受益於高頻戰略實施。戰略不斷變化，以反映市場的微妙變化，並打擊構成威脅的逆向工程競爭對手。
還有壹個非常強大的壓力，即不斷增加新的功能或改進特定的算法，如客戶端的特定修改和增強變化的各種性能(關於基準交易性能，以及降低貿易公司或許多其他公司的範圍成本)。這是由於算法交易策略的進化性質——它們必須能夠適應和智能交易，不管市場條件如何，這涉及到足夠的靈活性，並能承受大量的市場情景。所以來自企業的主要凈收入比例都花在了R&D系統d這樣的獨立交易上，大部分算法策略都使用了現代編程語言，雖然有些還是實行試算平衡的設計策略。基本模型可以依靠低至壹元的線性回歸，更復雜的博弈論和模式識別或預測模型也可以用來開始交易。神經網絡和遺傳編程已經被用於創建這些模型。